定义：骆驼评级系统是一家国际公认的监督工具，在美国开发的是在美国制定的，以衡量银行或其他金融机构在财务报表的帮助下衡量风险水平。用于判决的参数包括资本充足，资产质量，管理，收益，流动性和敏感性。
采用骆驼评级系统作为确定各种金融机构的优势和弱点，并通过国家监督机构评定其在经济中的绩效。
内容：骆驼评级系统
骆驼评级系统的组件和因素
这一概念最初作为统一金融机构评级体系(UFIRS)于1979年在美国作为骆驼评级实施。1995年，美联储(Federal Reserve)和货币监理署(OCC)对这一指标进行了修改，将第六项“敏感性”纳入其中。
六个组件的初始方针一致地形成了这个词骆驼。
资本充足率
第一个部分是分析资本充足率和资本对风险加权资产的比率，以确定金融机构按照金融监管机构的指导方针所需要维持的最低资金。
资本充足率的评级因素:
- 资产负债表的组成;
- 整体财务状况;
- 增长计划和前景及其管理;
- 盈利力量和质量;
- 股息合理性;
- 获得资本市场等各种资本来源;
- 注入资金的质量和水平;
- 管理层满足额外资本要求的能力;
- 风险暴露的表外活动;
- 在其性质，体积和趋势方面估算问题资产;
- 由于租赁或贷款津贴而导致的估值储备和损失的资本充足。
资产质量
金融机构通过提供贷款的方式获利。这些机构贷款是它们的资产，而这些公司会评估这些贷款所涉及的风险投资确保卓越的资产质量和投资决策。为确定资产质量，计算不良资产总额(GNPA)比率。
资产质量评级因素:
- 管理信息系统，贷款组合管理，书面政策和程序和内部控制;
- 问题资产的数量，逾期或重新安排贷款;
- 考虑到银行的能力，同时制度贷款的增长;
- 在问题信用和其他相关资产的情况下贷款损失储备;
- 投资多样化和资产集中;
- 管理层能够规范所有资产和恢复问题资产;
- 信用文件的自然和体积例外;
- 涉及交易和证券承销活动的交易对手的风险敞口水平;
- 信用风险分析，不良资产，问题趋势，非娱乐，严重程度，分配，重组，分类和级别的上资产负债表交易;
- 适当的风险识别实践，承保标准的充分性和信贷管理实践。
管理
该研究所能够识别，响应和管理日常机构行动所涉及的金融风险，如信用优惠，交易，利率等。
管理评价因素:
- 内部控制、政策与审计权限;
- 管理信息系统和风险监测系统的效率;
- 管理层或董事会的支持程度;
- 遵守法律、法规和规章制度;
- 管理能力计划，管理和响应风险;
- 采取纠正措施对监事当局和审计师的建议;
- 愿意满足银行界的要求;
- 维持合理的薪酬政策;
- 机构的整体表现和风险概况。
收益
金融机构对所使用资产产生回报的能力决定了它们的利润。它是分析金融机构风险和恢复的重要参数。
收益评级因素:
- 收入来源;
- 收入的稳定性、趋势和水平;
- 经营费用水平;
- 市场风险在外汇，利率和价格波动方面曝光;
- 保留收益作为足够资本的来源;
- 维持贷款津贴和租赁损失的规定;
- 管理预测流程、管理信息系统和预算系统;
流动性
金融机构需要保持良好的流动性状况，以确保carry的不间断业务操作。计算出流动性的主要比率是液体现金到资产率。
流动性评级因素:
- 矿床稳定性与趋势;
- 从货币市场和其他资金来源取得资金的能力;
- 机构销售难以单独出售的资产池的能力;
- 持有易于兑换成现金的资产，而不会损失;
- 维持足够的流动资金来源，以应付日常开支，而不会给机构造成负担;
- 依赖资金的短期来源(如借款、中介存款等)投资于长期资产的程度;
- 各种资金来源的多样化程度;
- 管理层能够分析和规范机构的流动性地位，并确保有效执行管理信息系统，基金管理战略，流动性政策和应急资金计划。
灵敏度
市场波动对金融机构的影响，如对利率、商品价格、外汇汇率、衍生品等变化的反应。
灵敏度评定因子:
- 管理效率识别，分析和控制市场风险水平;
- 分析非交易职位的利率风险;
- 金融机构对商品价格波动，利率，股票价格，外汇汇率等响应。
- 评估贸易和国际运营风险。
骆驼综合评级
组件的复合额定等级确定单独给予每个元素的权重或重要性。在以下饼图中，显示了骆驼综合评级：
- 资本充足率为20％:资金的获取及其来源，对确定机构的骆驼评级起着重要作用。
- 资产质量20%:这里的资产主要是指这些金融机构在资产负债表上所提供的贷款，是根据其质量来判断的。
- 管理层25％：每一步的风险管理，从规划，组织，人员配备和控制方面涉及骆驼评级。
- 收益15%:通过监管层面分析收益潜力、可持续性、质量和趋势。
- 流动性的10%:流动现金和现金等价物的流动和可用性也会影响评级。
- 灵敏度10%：最后一个组成部分是机构对市场风险的敏感性或响应性。
骆驼数值评级
骆驼数值评级定义了金融机构的位置，并粉碎了改进领域。现在，让我们在下表的帮助下找出评级分析及其对不同组件的解释：
| 评级 | 评级范围 | 评级分析 | 解释 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 - 1.4 | 强大的 | 最适合各方面。 |
| 2 | 1.5 - 2.4 | 令人满意的 | 有利但有一定的弱点 |
| 3. | 2.5 - 3.4 | 不到满意的 | 涉及需要监督问题的财务，运营或管理弱点 |
| 4 | 3.5 - 4.4 | 有缺陷的 | 涉及财务弱点，达到令人震惊的阶段 |
| 5 | 4.5 - 5.0 | 危重缺乏 | 涉及可能导致机构失败的关键金融弱点 |
各评级及其分析解释如下:
- 一个是“强”：额定金融机构是1.0至1.4之间的范围;他们拥有最优惠的财务，运营和管理条件。
- 两个是“令人满意”:适合的银行，但有一些确定的弱点，评级在1.5至2.4之间。
- 三个“不如满意”：这些金融机构评为2.5至3.4之间，要求监督令克服几个金融，运营和管理弱点。
- 四是“不足”:介于3.5至4.4之间的银行或其他金融机构正处于令人担忧的阶段。它包含了许多可能导致损失或失败风险的经济弱点。
- 五是“严重缺陷”：最差的评级是4.5至5之间，金融机构具有至关重要的金融弱点，需要严重关注;否则，它将导致高度的失败。
骆驼评分系统的目的
骆驼评级系统在确定与金融机构相关的风险水平方面效率很高。它主要用于以下目的:
财务状况：确定该机构的财务状况和健全，骆驼评级系统被广泛使用。
操作条件：骆驼评级系统分析了机构的流动性位置，管理风险是确保健全的操作条件。
管理条件:也反映了管理层对风险的处理效率、对资金来源的管理、机构的流动性状况和盈利潜力。
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